После гражданской панихиды по Борису Немцову, которая состоялась 3 марта, Ксения Собчак рассказала порталу Газета.ру, что ей угрожали неизвестные: «К сожалению, мне пришлось усилить меры безопасности. Теперь я вынуждена ходить с охраной».
По информации на сайте газеты «Коммерсант», на прошедшем 13 марта 2015 года торжественном ужине в честь выхода нового номера L’Officiel — первого, выпущенного под руководством Ксении в качестве главного редактора — Собчак появилась в сопровождении охраны и объявила о своем решении последовать совету спецслужб и на время покинуть Россию: «Отменить премьеру спектакля «Женитьба» в Театре наций я не могла, как и этот ужин, но завтра же покину Россию на некоторое время». После убийства оппозиционера Бориса Немцова в российских СМИ (Газета.ру, «Новая газета» и других) появился слух о существовании некоего «расстрельного списка» политиков и журналистов, где среди прочих фигурировали имена Ксении Собчак и редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Позднее Ксения Собчак опубликовала в своем твиттере сообщение о том, что слухи о ее скорой эмиграции преувеличены, но не опровергла эту информацию.